Сравнение ^TYX с TBX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^TYX с TBX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или TBX.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и TBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^TYX

TBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

-0.06

TBX:

0.32

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.05

TBX:

0.52

Коэф-т Омега

^TYX:

1.01

TBX:

1.06

Коэф-т Кальмара

^TYX:

-0.02

TBX:

0.09

Коэф-т Мартина

^TYX:

-0.12

TBX:

0.77

Индекс Язвы

^TYX:

8.63%

TBX:

2.99%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.42%

TBX:

7.10%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

TBX:

-41.03%

Текущая просадка

^TYX:

-44.20%

TBX:

-20.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у TBX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TBX по среднегодовой доходности: 5.92% против 0.97% соответственно.

^TYX

С начала года

-4.87%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

10.19%

1 год

0.98%

5 лет

29.65%

10 лет

5.92%

TBX

С начала года

-1.95%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

4.73%

1 год

2.08%

5 лет

5.88%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и TBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c TBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^TYX: -0.06

TBX: 0.10

Коэффициент Сортино

^TYX: 0.05

TBX: 0.19

Коэффициент Омега

^TYX: 1.01

TBX: 1.02

Коэффициент Кальмара

^TYX: -0.05

TBX: 0.03

Коэффициент Мартина

^TYX: -0.12

TBX: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TBX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^TYX

TBX

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TBX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TBX в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^TYX

TBX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TBX

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^TYX

TBX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^TYX с TBX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TBX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и TBX

^TYX

TBX

Сравнение ^TYX c TBX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TBX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TBX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество