Сравнение ^TYX с TBX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^TYX с TBX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или TBX.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и TBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^TYX

TBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.73

TBX:

1.40

Коэф-т Сортино

^TYX:

1.20

TBX:

2.15

Коэф-т Омега

^TYX:

1.13

TBX:

1.24

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.27

TBX:

0.39

Коэф-т Мартина

^TYX:

1.70

TBX:

3.60

Индекс Язвы

^TYX:

8.14%

TBX:

2.73%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.96%

TBX:

7.02%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

TBX:

-41.03%

Текущая просадка

^TYX:

-38.91%

TBX:

-17.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у TBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TBX по среднегодовой доходности: 7.24% против 1.34% соответственно.

^TYX

С начала года

4.14%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

13.95%

1 год

18.75%

5 лет

16.81%

10 лет

7.24%

TBX

С начала года

1.65%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

6.25%

1 год

10.15%

5 лет

4.65%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и TBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c TBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYX

TBX

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TBX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^TYX

TBX

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TBX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TBX в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^TYX

TBX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TBX

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^TYX

TBX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^TYX с TBX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TBX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и TBX

^TYX

TBX

Сравнение ^TYX c TBX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TBX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TBX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество