PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с TBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с TBX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или TBX.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и TBX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.03%
-18.53%
^TYX
TBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

TBX:

0.06

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

TBX:

0.14

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

TBX:

1.02

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

TBX:

0.02

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

TBX:

0.14

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

TBX:

3.10%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

TBX:

7.78%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

TBX:

-41.03%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

TBX:

-19.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у TBX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TBX по среднегодовой доходности: 5.76% против 0.99% соответственно.

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

TBX

С начала года

-1.56%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

1.91%

1 год

-0.41%

5 лет

6.01%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и TBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TBX
Ранг риск-скорректированной доходности TBX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c TBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.15
TBX: 0.19
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.36
TBX: 0.33
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.04
TBX: 1.04
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.12
TBX: 0.06
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.37
TBX: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TBX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.19
^TYX
TBX

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TBX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TBX в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-19.90%
^TYX
TBX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TBX

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
4.46%
^TYX
TBX